商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理實踐

作品簡介

本書是在學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論和實踐的基礎(chǔ)上，對中國商業(yè)銀行多年資產(chǎn)負(fù)債管理實踐的概括和總結(jié)，也是對資產(chǎn)負(fù)債管理理論的推進(jìn)和探索。作者希望通過這些總結(jié)和探索，歸納資產(chǎn)負(fù)債管理遵循的基本規(guī)律，形成商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論框架和邏輯規(guī)律。本書對中國商業(yè)銀行的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展具有一些指導(dǎo)意義。

王良，中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系和財政金融系畢業(yè)，先后獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和碩士學(xué)位。于1995年加入招商銀行，曾任招商銀行北京分行副行長、行長，招商銀行總行行長助理、副行長兼董事會秘書，現(xiàn)任招商銀行執(zhí)行董事、副行長兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。

薛斐，復(fù)旦大學(xué)國際金融系畢業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。于2005年加入招商銀行，曾在招商銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部、投資管理部和深圳分行任職，現(xiàn)為招商銀行盧森堡分行副行長。

作品目錄

1. 前言
2. 第一章 資產(chǎn)負(fù)債管理面臨的形勢和挑戰(zhàn)
3. 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的挑戰(zhàn)
4. 一、潛在經(jīng)濟(jì)增速趨勢性下行
5. 二、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性特征加速轉(zhuǎn)換
6. 三、區(qū)域資源格局分化加劇
7. 四、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢向頭部企業(yè)集聚
8. 第二節(jié) 政策改革不斷推向深入
9. 一、利率市場化
10. 二、巴塞爾監(jiān)管框架的政策完善
11. 三、貨幣政策與宏觀審慎雙支柱
12. 四、人民幣國際化
13. 第三節(jié) 市場競爭環(huán)境與客戶行為變化
14. 一、金融科技浪潮下異業(yè)競爭加劇
15. 二、融資行為多元化下的金融脫媒
16. 三、存款規(guī)模增長承壓且分流加劇
17. 第四節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的內(nèi)外約束
18. 一、多目標(biāo)經(jīng)營的內(nèi)在張力
19. 二、低利率沖擊與利率走低長期趨勢
20. 三、對房地產(chǎn)貸款的路徑依賴與系統(tǒng)性風(fēng)險
21. 第二章 資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)、基本規(guī)律和框架
22. 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)：價值最大化
23. 一、銀行價值最大化的內(nèi)涵
24. 二、價值創(chuàng)造與市值管理
25. 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理要堅持四個導(dǎo)向
26. 一、戰(zhàn)略導(dǎo)向
27. 二、價值導(dǎo)向
28. 三、質(zhì)量導(dǎo)向
29. 四、發(fā)展導(dǎo)向
30. 第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理要把握好五個平衡
31. 一、風(fēng)險、資本和收益的動態(tài)平衡
32. 二、流動性、安全性和盈利性的動態(tài)平衡
33. 三、質(zhì)量、效益和規(guī)模的動態(tài)平衡
34. 四、資產(chǎn)、負(fù)債和非利息的動態(tài)平衡
35. 五、公司、零售和投金業(yè)務(wù)板塊的動態(tài)平衡
36. 第四節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理要處理好八個方面的關(guān)系
37. 一、資產(chǎn)負(fù)債管理與股東
38. 二、資產(chǎn)負(fù)債管理與監(jiān)管
39. 三、資產(chǎn)負(fù)債管理與戰(zhàn)略管理
40. 四、資產(chǎn)負(fù)債管理與風(fēng)險管理
41. 五、資產(chǎn)負(fù)債管理與預(yù)算管理
42. 六、資產(chǎn)負(fù)債管理與績效考核
43. 七、資產(chǎn)負(fù)債管理與業(yè)務(wù)發(fā)展
44. 八、資產(chǎn)負(fù)債管理要兼顧短期與長期
45. 第五節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的框架
46. 一、資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容框架
47. 二、資產(chǎn)負(fù)債管理的組織框架
48. 第三章 資產(chǎn)負(fù)債組合管理
49. 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論
50. 一、資產(chǎn)管理理論
51. 二、負(fù)債管理理論
52. 三、資產(chǎn)負(fù)債組合管理理論
53. 第二節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理
54. 一、貸款管理
55. 二、投資管理
56. 三、流動性資產(chǎn)管理
57. 第三節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債管理
58. 一、我國銀行負(fù)債管理理念變遷
59. 二、自營存款管理
60. 三、同業(yè)負(fù)債管理
61. 四、中長期負(fù)債管理
62. 第四節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債組合管理
63. 一、多目標(biāo)平衡的資產(chǎn)負(fù)債組合管理
64. 二、以資本回報為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置
65. 三、以量價平衡為導(dǎo)向的負(fù)債管理
66. 四、資產(chǎn)證券化與資產(chǎn)負(fù)債管理
67. 五、資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)涵不斷擴大
68. 第五節(jié) 凈利息收入和凈息差管理
69. 一、凈利息收入與凈息差
70. 二、凈息差的管理原則
71. 三、凈息差的管理內(nèi)容
72. 四、資產(chǎn)負(fù)債管理面臨的新挑戰(zhàn)：低利率環(huán)境
73. 第四章 流動性風(fēng)險管理與銀行賬簿市場風(fēng)險管理
74. 第一節(jié) 流動性風(fēng)險管理
75. 一、流動性風(fēng)險基本概念和監(jiān)管環(huán)境
76. 二、流動性風(fēng)險管理架構(gòu)和組織機制
77. 三、流動性風(fēng)險計量和評估
78. 四、日常管理和應(yīng)急管理
79. 第二節(jié) 銀行賬簿利率風(fēng)險管理
80. 一、銀行賬簿利率風(fēng)險的概念與來源
81. 二、風(fēng)險偏好、管理對象與目標(biāo)
82. 三、利率風(fēng)險的計量與評估
83. 四、利率風(fēng)險的管理策略
84. 第三節(jié) 匯率風(fēng)險管理
85. 一、匯率風(fēng)險的概念與來源
86. 二、匯率風(fēng)險的識別、計量與評估
87. 三、匯率風(fēng)險的管理策略
88. 第五章 定價管理
89. 第一節(jié) 利率市場化與定價管理
90. 一、利率管制與利率市場化
91. 二、中國利率市場化改革
92. 三、全球利率市場化歷程及啟示
93. 第二節(jié) 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價
94. 一、FTP的基本原理與功能
95. 二、FTP的基本原則與FTP曲線
96. 三、FTP價格的形成機制
97. 第三節(jié) 貸款定價方法
98. 一、貸款定價的目標(biāo)與原則
99. 二、成本加成定價法
100. 三、價格先導(dǎo)定價法
101. 四、客戶綜合收益定價法
102. 五、客戶綜合收益定價法的拓展
103. 第四節(jié) 存款定價方法
104. 一、存款定價的策略與理念
105. 二、存款差異化定價體系
106. 三、差異化定價方法的探索與討論
107. 第六章 資本管理
108. 第一節(jié) 資本監(jiān)管框架的形成及演進(jìn)
109. 一、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會及《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》的誕生
110. 二、風(fēng)險計量技術(shù)的進(jìn)步：《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》
111. 三、2008年全球金融危機和《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺
112. 四、我國資本監(jiān)管框架的發(fā)展及現(xiàn)狀
113. 第二節(jié) 商業(yè)銀行資本管理的基本內(nèi)容
114. 一、銀行資本的分類
115. 二、資本規(guī)劃
116. 三、內(nèi)部資本充足評估
117. 四、增強資本內(nèi)生能力
118. 五、健全外源資本補充
119. 第三節(jié) 商業(yè)銀行資本管理實踐
120. 一、資本管理基本原則
121. 二、資本限額管理
122. 三、資本成本管理
123. 第四節(jié) 資本管理實踐中的思考
124. 一、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計量方法
125. 二、風(fēng)險權(quán)重與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系
126. 三、房地產(chǎn)集中度風(fēng)險資本計量
127. 第七章 司庫管理
128. 第一節(jié) 司庫的職能和作用
129. 一、從資產(chǎn)負(fù)債表看司庫職能
130. 二、司庫在資產(chǎn)負(fù)債管理中的作用
131. 三、收益率曲線到FTP曲線
132. 第二節(jié) 司庫流動性管理框架
133. 一、司庫流動性管理的目標(biāo)
134. 二、商業(yè)銀行清算架構(gòu)與頭寸管理
135. 三、流動性缺口管理的方法
136. 四、司庫融資能力對流動性管理的作用
137. 第三節(jié) 司庫投融資業(yè)務(wù)特點
138. 一、司庫債券投資業(yè)務(wù)
139. 二、銀行間貨幣市場業(yè)務(wù)
140. 三、向央行借款業(yè)務(wù)
141. 四、同業(yè)存單發(fā)行業(yè)務(wù)
142. 五、普通金融債券發(fā)行業(yè)務(wù)
143. 六、利率互換業(yè)務(wù)
144. 第四節(jié) 貨幣政策與司庫經(jīng)營的關(guān)系
145. 一、存款準(zhǔn)備金政策的演進(jìn)與管理
146. 二、央行資產(chǎn)負(fù)債表與銀行司庫業(yè)務(wù)
147. 三、貨幣政策影響銀行經(jīng)營的量與價
148. 第五節(jié) 司庫經(jīng)營中的思考
149. 一、司庫管理經(jīng)營模式
150. 二、司庫負(fù)債的性質(zhì)
151. 三、司庫職能定位
152. 四、司庫管理中的科技應(yīng)用
153. 參考文獻(xiàn)